abs2active
从绝对主动格式转换的限制
句法
ActiveConSet = abs2active（AbsConSet，索引）
描述
ActiveConSet = abs2active（AbsConSet，索引）变换的约束矩阵，以在活性重量格式（相对于指数）表示的等价矩阵。
输入参数
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组合线性不等式约束矩阵中绝对重量格式表示。 |
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输出参数
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将转化的组合线性不等式约束矩阵中活性重量格式表示，也形式的 |
例子
设置限制为投资组合投资组合优化W0用形式的约束A *瓦特<= b的，其中w ^是绝对的投资组合权重。（绝对权重不依赖于跟踪投资组合。）使用abs2active在绝对重量成约束方面在活性组合权重的方面转换的限制，限定相对于所述跟踪组合W0。占据三个资产具有以下均值和资产收益的协方差：
M = [0.14;0.10;0.05];C = [0.29 ^ 2 0.4 * 0.29 * 0.17 0.1 * 0.29 * 0.08;0.4 * 0.29 * 0.17 0.17 ^ 2 0.3 * 0.17 * 0.08;...0.1 * 0.29 * 0.08 0.3 * 0.17 * 0.08 0.08 ^ 2];
绝对组合约束条件是代表性的（权重之和为1，并通过1从0下降），创建一个和b矩阵使用portcons：
AbsCons = portcons（'PortValue'，1,3-，'AssetLims'，[0;0;0]，[1;1;1;]）;
使用投资组合对象来确定有效边界：
P =组合（'AssetMean'，米，'AssetCovar'， C）;P = p.setInequality（AbsCons（：，1：端-1），AbsCons（：，端））;p.plotFrontier;
跟踪投资组合W0是：
W0 = [0.1;0.55;0.35];
采用abs2active计算为积极的投资组合权重的制约：
ActCons = abs2active（AbsCons，W0）
这将返回：
ActCons = 1.0000 1.0000 1.0000 -1.0000 0 -1.0000 -1.0000 0 1.0000 0 0 0.9000 0 1.0000 0 0.4500 0 0 1.0000 0.6500 -1.0000 0 0 0.1000 0 -1.0000 0 0.5500 0 0 -1.0000 0.3500
使用投资组合宾语p其有效前沿展示预期收益和相对风险的投资组合追踪W0：
P = p.setInequality（ActCons（：，1：端-1），ActCons（：，端））;p.plotFrontier;
请注意，当使用abs2active计算“主动约束”与投资组合的对象使用，不使用投资组合对象的默认限制，因为相对权重可以是正的或负的（setDefaultConstraints函数指定权重是非负）。
算法
abs2active变换的约束矩阵，以在活性重量格式（相对于指数）表示的等价矩阵。其变换等式
因此
初始约束矩阵包括n约束在绝对重量格式表示组合线性不等式约束。该指数系列载体包含NASSETS资产。
R2006a前推出
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