获得有效的投资组合为目标的风险
获得有效的投资组合,投资组合风险,目标estimateFrontierByRisk函数接受一个或多个目标投资组合风险和获得有效的投资组合与指定的风险。假设您有一个宇宙的四个有效的投资组合资产,你想获得目标投资组合风险的12%,14%,16%。
m = (0.05;0.1;0.12;0.18);C = (0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225);p =投资组合;p = setAssetMoments (p m C); p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontierByRisk(p, [0.12, 0.14, 0.16]); display(pwgt)
pwgt = 0.3984 0.2659 0.1416 0.3064 0.3791 0.4474 0.0882 0.1010 0.1131 0.2071 0.2540 0.2979
有时,你可以请求不存在有效的投资组合的风险。基于前面的示例,假设你想要一个投资组合风险为7%(个人资产在这个宇宙有风险从8%到35%)。事实证明,一个投资组合与风险无法与这四个形成资产的7%。estimateFrontierByRisk警告说,如果你的目标范围外的风险是有效的投资组合风险和替换它最接近你的目标端点的有效边界风险:
pwgt = estimateFrontierByRisk (p 0.07)
警告:一个或多个目标可行范围之外的风险值[0.0769288,0.35]。将返回组合与端点关联这些值的范围。>在Portfolio.estimateFrontierByRisk pwgt = 0.8891 0.0369 0.0404 0.0336 82
estimateFrontierLimits和estimatePortRisk(见获得有效边界的端点和获得投资组合的风险和回报)。prsk = estimatePortRisk (p, p.estimateFrontierLimits);显示器(prsk)
prsk = 0.0769 - 0.3500
从一个初始投资组合,estimateFrontierByRisk还返回购买和销售从初始投资组合目标投资组合有效边界。例如,给定一个初始投资组合pwgt0,您可以获得购买和销售的例子与目标的风险为12%,14%,和16%:
pwgt0 = (0.3;0.3;0.2;0.1);p = setInitPort (p, pwgt0);[pwgt, pbuy psell] = estimateFrontierByRisk (p (0.12, 0.14, 0.16));显示器(pwgt)显示(pbuy)显示(psell)
pwgt = 0.3984 0.2659 0.1416 0.3064 0.3791 0.4474 0.0882 0.1010 0.1131 0.2071 0.2540 0.2979 pbuy = 0.0984 0 0 0.0064 0.0791 0.1474 0 0 0 0.1584 0.1071 0.1540 0.1979 0.0341 psell = 0 0 0 0 0.1118 0.0990 0.0869 0 0 0
0。
另请参阅
投资组合|estimateFrontier|estimateFrontierLimits|estimatePortMoments|estimateFrontierByReturn|estimatePortReturn|estimatePortRisk|estimateFrontierByRisk|estimateMaxSharpeRatio|setSolver
相关的例子
- 估计有效的整个投资组合有效边界的组合对象
- 创建组合对象
- 使用组合约束使用缺省值
- 估计有效前沿组合对象
- 资产配置案例研究
- 投资组合优化的例子使用金融工具箱™
- 投资组合优化与半连续和基数约束
- 使用金融工具箱™Black-Litterman投资组合优化
- 投资组合优化模型使用因素
- 使用社会绩效衡量投资组合优化
- 多样化的投资组合使用自定义目标
