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获得有效边界的端点

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通常在使用投资组合对象,您可能感兴趣的端点的投资组合有效边界。假设您想要确定收益的范围从最低到最高完善搜索组合与特定目标的回报。使用estimateFrontierLimits函数获取端点的投资组合。

m = (0.05;0.1;0.12;0.18);C = (0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225);p =投资组合;p = setAssetMoments (p m C); p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontierLimits(p); disp(pwgt)
0.8891 0 0 0 0.0404 0.0336 0.0369 1.0000

的estimatePortMoments函数显示了有效的投资组合的风险和回报的范围:

[prsk,现成的]= estimatePortMoments (p, pwgt);disp ([prsk,现成的)
0.0769 0.0590 0.3500 0.1800

从一个初始投资组合,estimateFrontierLimits还返回购买和销售从端点的初始投资组合有效边界。例如,给定一个初始投资组合pwgt0,您可以获得购买和销售:

m = (0.05;0.1;0.12;0.18);C = (0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225);p =投资组合;p = setAssetMoments (p m C); p = setDefaultConstraints(p); pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ]; p = setInitPort(p, pwgt0); [pwgt, pbuy, psell] = estimateFrontierLimits(p); display(pwgt)
pwgt =4×20.8891 0 0 0 0.0404 0.0336 0.0369 1.0000
显示器(pbuy)
pbuy =4×20.5891 0 0 0 0 0 0 0.9000
显示器(psell)
psell =4×20 0.3000 0.2631 0.3000 0.1596 0.2000 0.0664 0

如果你不指定一个初始投资,购买和出售权重假设您的初始投资组合0。

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