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获得沿整个投资组合有效边界

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获得最优投资组合的最基本方法是获得点在整个范围的有效边界。

给定一个组合优化问题投资组合对象,estimateFrontier函数计算有效投资组合间隔根据返回代理从最小到最大回报有效投资组合。投资组合的数量估计是由隐藏属性defaultNumPorts这是设置为10。一个不同的值的数量组合估计被指定为一个输入参数estimateFrontier。这个例子显示了默认的有效投资组合有效边界的整个范围。

m = (0.05;0.1;0.12;0.18);C = (0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225);p =投资组合;p = setAssetMoments (p m C); p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontier(p); disp(pwgt)
0.8891 0.7215 0.5540 0.3865 0.2190 0.0515 0 0 0 0 0 0.0369 0.1289 0.2209 0.3129 0.4049 0.4969 0.4049 0.2314 0.0579 0.0404 0.0567 0.0730 0.0893 0.1056 0.1219 0.1320 0.1394 0.1468 0 0.0336 0.0929 0.1521 0.2113 0.2705 0.3297 0.4630 0.6292 0.7953 1.0000

如果你想只有四个组合,您可以使用estimateFrontier与NumPorts指定为4。

pwgt = estimateFrontier (p, 4);disp (pwgt)
0.8891 - 0.3865 0 0 0.0369 0.3129 0.4049 0.0404 0.0893 0.1320 0.0336 0.2113 0.4630 1.0000

从最初的投资组合,estimateFrontier还返回购买和销售从初始投资组合有效边界上的每个有效资产组合。例如,给定一个初始投资组合pwgt0,您可以获得购买和销售:

pwgt0 = (0.3;0.3;0.2;0.1);p = setInitPort (p, pwgt0);[pwgt, pbuy psell] = estimateFrontier (p);显示器(pwgt)
pwgt =4×100.8891 0.7215 0.5540 0.3865 0.2190 0.0515 0 0 0 0 0 0.0369 0.1289 0.2209 0.3129 0.4049 0.4969 0.4049 0.2314 0.0579 0.0404 0.0567 0.0730 0.0893 0.1056 0.1219 0.1320 0.1394 0.1468 0 0.0336 0.0929 0.1521 0.2113 0.2705 0.3297 0.4630 0.6292 0.7953 1.0000
显示器(pbuy)
pbuy =4×100.5891 0.4215 0.2540 0.0865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0129 0.1049 0.1969 0.1049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0521 0.1113 0.1705 0.2297 0.3630 0.5292 0.6953 0.9000
显示器(psell)
psell =4×100 0 0 0 0.0810 0.2485 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.2631 0.1711 0.0791 0 0 0 0 0.0686 0.2421 0.3000 0.1596 0.1433 0.1270 0.1107 0.0944 0.0781 0.0680 0.0606 0.0532 0.2000 0.0664 0.0071 0 0 0 0 0 0 0 0

如果你不指定一个初始投资,购买和出售权重假设您的初始投资组合0。

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