主要内容

投资组合构建的例子

介绍

有效边界计算功能需要信息中的每个资产的投资组合。这些数据输入到函数通过两个矩阵:预期收益率向量和协方差矩阵。预期收益率向量包含每个资产的平均预期收益率的投资组合。协方差矩阵是一个方阵代表对资产之间的相互关系。此信息可以直接指定或可以从资产回归估计函数时间序列ewstats。

请注意

使用这些投资组合优化函数的另一种选择是使用组合对象(投资组合均值-方差投资组合优化。这个对象支持或净投资组合金宝app总值返回返回代理,投资组合收益的方差作为风险代理,和一套组合的任意组合指定的约束,形成一套组合。在工作流信息使用组合对象时,看到的组合对象的工作流。

有效边界的例子

frontcon被移除。模型的有效边界,使用投资组合对象。例如,使用投资组合模型对象,您可以一个有效边界:

另请参阅

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