主要内容

PORTOPT

在有效的边界上的投资组合

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PORTOPT已被部分删除，将不再接受销售或者varargin参数。利用文件夹相反，解决的投资组合问题不仅仅是一个完全全面投资组合的投资组合问题。有关工作流程时的信息文件夹对象，请参阅投资组合对象工作流程。有关迁移的更多信息PORTOPT代码文件夹， 看Portopt迁移到投资组合对象。

句法

[Portrisk，Portreturn，portwts] = PORTOPT（探索，展开）
[portisk，Portreturn，portwts] = portopt（___，numports，Portreturn）
PORTOPT（___，numports，Portreturn）

描述

例子

[[刻画，，，，Portreturn，，，，portwts] = portopt（探索，，，，展览）设置最基本的投资组合问题，重量大于或等于0必须总结1。解决此问题所需的一切都是资产回报的均值和协方差。默认，PORTOPT在高效边界上返回10个同等间隔的点。

PORTOPT为一个全面投资的投资者解决“标准”均值投资组合优化问题，没有其他约束。具体而言，有效边界上的每个投资组合都具有总和为1的非负权重。

例子

[[刻画，，，，Portreturn，，，，portwts] = portopt（___，，，，NUMPORTS，，，，Portreturn）除了上一个语法中的输入参数外，还使用一个或多个可选参数指定选项。

例子

PORTOPT（___，，，，NUMPORTS，，，，Portreturn）如果返回有效边界的图PORTOPT调用没有输出参数。

例子

全部收缩

打开实时脚本

利用PORTOPT要连接20个投资组合，沿着具有均匀间隔返回的高效边界。默认情况下，在没有短售后的投资组合中选择，并将投资组合的价值扩展到1。

验证= [0.1 0.2 0.15];Expcariance = [0.005 -0.010 0.004 -0.010 0.040 -0.002 0.004 -0.002 0.023];numports = 20;PORTOPT（探索，Exprcoriance，NumPorts）

图包含一个轴对象。带有标题e f f i c e e n t空白的轴对象包含一个类型行的对象。

输入参数

全部收缩

每个资产的预期回报，指定为1- 通过资产数量（纳西）矢量。

数据类型：双倍的

资产回报的协方差，指定为纳西-经过-纳西矩阵。

数据类型：双倍的

（可选）沿高效边界生成的投资组合数，指定为标量数字。收益在最大可能的收益和最小风险点之间平均分布。如果NUMPORTS是空的（输入为[]），PORTOPT计算10个均等点。如果指定1，，，，PORTOPT返回最小风险投资组合。

笔记

如果不是过分的话Portreturn，这些投资组合从最小值到高效边界的最大收益均匀分布。如果NUMPORTS= 1，然后计算最小风险投资组合（正整数）。

数据类型：双倍的

（可选的）目标投资组合返回要在有效边界上计算的，指定为许多投资组合（NPORTS-经过-1向量）。如果未进入或空，NUMPORTS使用最小值和最大值值之间的间隔返回。

笔记

PORTOPT如果您设置Portreturn，，，，NUMPORTS应该是空的。如果指定Portreturn与非空置矢量，Portreturn覆盖NUMPORTS。如果有任何回报Portreturn落在高效边界上的回报范围之外PORTOPT计算了最接近有效边界端点的警告和有效的投资组合。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

每个投资组合的标准偏差，返回NPORTS-经过-1向量。

portwts是一个NPORTS-经过-纳西分配给每个资产的权重矩阵。每行代表一个投资组合。投资组合中的所有权重为1。

每个投资组合的预期退货，返回NPORTS-经过-1向量。

分配给每个资产的权重，返回为NPORTS-经过-纳西矩阵。每行代表一个投资组合。投资组合中的所有权重为1。

版本历史记录

在R2006a之前引入

也可以看看

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