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co_moments.m

版本1.0.0.0(2.04 KB) 克里斯多夫
计算计算平均向量的协方差,Coskewness Cokurtosis矩阵
2.5
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更新2014年9月15日

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输入:
时候矩阵包含N的多元时间联赛资产的回报。
选择:哑变量。如果等于1,该算法计算co-moments估计使用一次指数平滑法(在这种情况下,等于GARCH(1,1)模型的常数项等于零)
λ:指数平滑参数
输出:
-mean_ser:资料片向量的意思
-varcov: NxN协方差矩阵
-coskewness: NxN ^ 2 coskewness矩阵
-cokurtosis: NxN ^ 3 cokurtosis矩阵

引用作为

克里斯多夫(2023)。co_moments.m(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/47839-co_moments-m), MATLAB中央文件交换。检索。

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