相关分析算法gydF4y2Ba
相关分析gydF4y2Ba是指估计线性模型的脉冲响应的方法,没有特定的假设模型的命令。gydF4y2Ba
脉冲响应,gydF4y2BaggydF4y2Ba,输入时系统输出一个脉冲信号。输出响应一般输入,gydF4y2BaugydF4y2Ba(gydF4y2BatgydF4y2Ba),与脉冲响应卷积。在连续时间:gydF4y2Ba
在离散时间:gydF4y2Ba
的值gydF4y2BaggydF4y2Ba(gydF4y2BakgydF4y2Ba)是gydF4y2Ba离散脉冲响应系数gydF4y2Ba。gydF4y2Ba
你可以从观察到的输入/输出数据估计的值以几种不同的方式。gydF4y2Ba冲动gydF4y2Ba
估计第一gydF4y2BangydF4y2Ba系数使用最小二乘法获得有限脉冲响应(杉木)模型gydF4y2BangydF4y2Ba。gydF4y2Ba
冲动gydF4y2Ba
提供了一些重要的选项估计:gydF4y2Ba
正则化gydF4y2Ba——调整最小二乘估计。与正则化算法形式估计之前的衰变和相互之间的相关性gydF4y2BaggydF4y2Ba(gydF4y2BakgydF4y2Ba),然后合并这之前估计的当前信息gydF4y2BaggydF4y2Ba从观测数据。这种方法结果的估计方差也少一些偏见。你可以选择其中一个内核编码之前的估计。gydF4y2Ba
这个选项是至关重要的,因为该模型gydF4y2Ba
ngydF4y2Ba
往往是相当大的。在这种情况下没有正规化,gydF4y2BangydF4y2Ba
可以自动下降到安全合理的方差。gydF4y2Ba指定正则化内核使用gydF4y2Ba
RegularizationKernelgydF4y2Ba
名称-值参数gydF4y2BaimpulseestOptionsgydF4y2Ba
。gydF4y2BaPrewhiteninggydF4y2Ba——Prewhiten输入通过应用一个input-whitening过滤器gydF4y2Ba
PWgydF4y2Ba
的数据。您正在执行时使用prewhitening unregularized估计。使用prewhitening过滤器减少被忽视的尾巴——的影响gydF4y2BakgydF4y2Ba
>gydF4y2BangydF4y2Ba
-脉冲响应。为了实现prewhitening,算法:gydF4y2Ba定义一个过滤器gydF4y2Ba
一个gydF4y2Ba
的订单gydF4y2BaPWgydF4y2Ba
美白输入信号gydF4y2BaugydF4y2Ba
:gydF4y2Ba1 / (u) e =gydF4y2Ba
,在那里gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba
是一个多项式,gydF4y2BaegydF4y2Ba
是白噪声。gydF4y2Ba过滤器的输入和输出gydF4y2Ba
一个gydF4y2Ba
:gydF4y2Ba佛罗里达大学=非盟gydF4y2Ba
,gydF4y2Bayf =唉gydF4y2Ba
使用过滤后的信号gydF4y2Ba
佛罗里达大学gydF4y2Ba
和gydF4y2BayfgydF4y2Ba
估计。gydF4y2Ba
指定prewhitening使用gydF4y2Ba
PWgydF4y2Ba
名称-值对的观点gydF4y2BaimpulseestOptionsgydF4y2Ba
。gydF4y2Ba自回归参数gydF4y2Ba——补充基本冷杉模型gydF4y2BaNAgydF4y2Ba自回归参数,这使得一个ARX模型。gydF4y2Ba
这个选项都为小给出更好的结果gydF4y2BangydF4y2Ba价值观和允许无偏估计当数据生成闭环。gydF4y2Ba
冲动gydF4y2Ba
集gydF4y2BaNAgydF4y2Ba来gydF4y2Ba5gydF4y2Ba
当gydF4y2Bat > 0gydF4y2Ba并设置gydF4y2BaNAgydF4y2Ba来gydF4y2Ba0gydF4y2Ba
(没有自回归组件)gydF4y2Bat < 0gydF4y2Ba。gydF4y2Ba没有影响gydF4y2Ba——包括消极反应滞后。使用这个选项如果估计数据包括输出反馈:gydF4y2Ba
在哪里gydF4y2BahgydF4y2Ba(gydF4y2BakgydF4y2Ba监管机构和)是脉冲响应gydF4y2BargydF4y2Ba是一个定位点或干扰项。该算法处理这些反馈的存在和特征gydF4y2BahgydF4y2Ba,估计gydF4y2BahgydF4y2Ba以同样的方式gydF4y2BaggydF4y2Ba通过简单的交易场所gydF4y2BaygydF4y2Ba和gydF4y2BaugydF4y2Ba估计的电话。使用gydF4y2Ba
冲动gydF4y2Ba
消极拖延的迹象,gydF4y2Bami =冲动(数据、nk、nb)gydF4y2Ba
,在那里gydF4y2BankgydF4y2Ba
< 0时,返回一个模型gydF4y2Ba心肌梗死gydF4y2Ba
用一个脉冲响应gydF4y2Ba这有一个对齐,对应于滞后gydF4y2Ba 。该算法实现这对齐,因为输入延迟(gydF4y2Ba
InputDelaygydF4y2Ba
)的模型gydF4y2Ba心肌梗死gydF4y2Ba
是gydF4y2BankgydF4y2Ba
。gydF4y2Ba
对于多输入多输出系统,脉冲响应gydF4y2BaggydF4y2Ba(gydF4y2BakgydF4y2Ba)是一个gydF4y2Ba纽约gydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2BaνgydF4y2Ba矩阵,gydF4y2Ba纽约gydF4y2Ba输出的数量和吗gydF4y2BaνgydF4y2Ba输入的数量。的gydF4y2Ba我gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2BajgydF4y2Ba矩阵的元素gydF4y2BaggydF4y2Ba(gydF4y2BakgydF4y2Ba)描述的行为gydF4y2Ba我gydF4y2Ba输出一个脉冲后gydF4y2BajgydF4y2Ba输入。gydF4y2Ba