定理
广义奇异值分解
描述
[U,V,X,C,S] = gsvd(A,B)
返回酉矩阵U
和V
,(通常)方阵X
和非负对角矩阵C
和年代
如此......以至于......
A = u * c * x ' b = v * s * x ' c '* c + s '* s = I
一个
和B
必须具有相同的列数,但可以具有不同的行数。如果一个
是米
——- - - - - -p
和B
是n
——- - - - - -p
,然后U
是米
——- - - - - -米
,V
是n
——- - - - - -n
,X
是p
——- - - - - -问
,C
是米
——- - - - - -问
和年代
是n
——- - - - - -问
,在那里Q = min(m+n,p)
。
的非零元素年代
总是在主对角线上。的非零元素C
都在对角线上诊断接头(C,马克斯(0,q - m))
。如果M >= q
的主对角线C
。
[U,V,X,C,S] = gsvd(A,B,0)
,在那里一个
是米
——- - - - - -p
和B
是n
——- - - - - -p
,产生“经济规模”分解,其中结果U
和V
最多有p
列和C
和年代
最多有p
行。广义奇异值为诊断接头(C)。/诊断接头(S)
只要……M >= p
和N >= p
。
如果一个
是米
——- - - - - -p
和B
是n
——- - - - - -p
,然后U
是米
——- - - - - -分钟(q,米)
,V
是n
——- - - - - -分钟(q, n)
,X
是p
——- - - - - -问
,C
是分钟(q,米)
——- - - - - -问
和年代
是分钟(q, n)
——- - - - - -问
,在那里Q = min(m+n,p)
。
sigma = gsvd(A,B)
返回广义奇异值的向量,√诊断接头(C * C)。/诊断接头*年代(S))
。当B
是平方非奇异的,广义奇异值,定理(A, B)
,对应于普通奇异值,圣言(A / B)
,但它们的排序顺序相反。它们的倒数是定理(B)
。
向量σ
长度问
而且是按非递减顺序排列的。
例子
示例1
矩阵的行数至少和列数一样多。
A =重塑(1:15,5,3)B =魔术(3)A = 1 6 11 2 7 12 3 8 13 4 9 14 5 10 15 B = 8 1 6 3 5 7 4 9 2
该声明
[U,V,X,C,S] = gsvd(A,B)
产生一个5 × 5正交U
3 × 3正交V
一个3 × 3的非奇异矩阵X
,
X = 2.8284 -9.3761 -6.9346 -5.6569 -8.3071 -18.3301 2.8284 -7.2381 -29.7256
和
C = 0.0000 000 0.3155 000 0.9807 0000 0000 0 s = 1.0000 0000 0.9489 0000 0.1957
自一个
的第一个对角元素是秩亏的吗C
是零。
经济规模分解,
[U,V,X,C,S] = gsvd(A,B,0)
生成一个5 × 3矩阵U
一个3 × 3矩阵C
。
U = 0.5700 -0.6457 -0.4279 -0.7455 -0.3296 -0.4375 -0.1702 -0.0135 -0.4470 0.2966 0.3026 -0.4566 0.0490 0.6187 -0.4661 c = 0.0000 000 0.3155 000 0.9807
另外三个矩阵,V
,X
,年代
与完全分解得到的结果相同。
的对角元素之比是广义奇异值C
和年代
。
σ = gsvd(A,B) σ = 0.0000 0.3325 5.0123
这些值是普通奇异值的重新排序
svd(A/B) ans = 5.0123 0.3325 0.0000
示例2
矩阵的列数至少和行数一样多。
A =重塑(1:15,3,5)B =魔法(5)A = 14 7 10 13 25 8 11 11 14 3 6 9 12 15 B = 17 24 18 15 23 5 7 14 16 4 6 13 20 22 10 12 19 21 11 18 18 25 2 9
该声明
[U,V,X,C,S] = gsvd(A,B)
生成一个3 × 3正交U
5 × 5正交V
一个5 × 5的非单数X
和
C = 0000 0000 000 0.0439 0000 0000 0 0.7432 s = 0000 0000 0000 0000 0000 000
在这种情况下,的非零对角线C
是诊断接头(C, 2)
。广义奇异值包括三个零。
σ = gsvd(A,B) σ = 00 0.0000 0.0439 1.1109
颠倒角色一个
和B
往复这些值,产生两个无穷大。
gsvd(B,A) ans = 1.0e+16 * 0.0000 0.0000 8.8252
提示
在这个公式中
定理
,不作任何假设一个
或B
。矩阵X
当且仅当矩阵是满秩的[A, B]
有完整的等级。事实上,圣言(X)
和电导率(X)
等于圣言([A, B])
和电导率([A, B])
。其他配方,如:G. Golub和C. Van Loan[1],要求零(A)
和零(B)
不要重叠和替换X
通过发票(X)
或发票(X ')
。但是,请注意,当
零(A)
和零(B)
的非零元素重叠吗C
和年代
并不是唯一决定的。
算法
广义奇异值分解采用C-S分解[1],以及内置的圣言会
和qr
功能。的局部函数中实现了C-S分解定理
程序文件。
参考文献
[1] Golub, Gene H.和Charles Van Loan,矩阵计算,第三版,约翰霍普金斯大学出版社,巴尔的摩,1996年