cholcov
Cholesky-like协方差分解
语法
T = cholcov(σ)
(T, num) = cholcov(σ)
(T, num) = cholcov(σ,0)
描述
T = cholcov(σ)计算T这样σ= T ' * T。σ必须广场,对称半正定。如果σ是正定的,那么T是广场,上三角柯列斯基因素。如果σ不是正定,T计算特征值分解的σ。T在这种情况下不一定是三角形或方形。任何相应的特征向量特征值接近于零(小公差之内)省略。如果任何剩余的特征值都是负的,T是空的。
(T, num) = cholcov(σ)返回的数量全国矿工工会负特征值的σ,T是空的,如果全国矿工工会是正的。如果全国矿工工会是零,σ是半正定。如果σ不是广场和对称的,全国矿工工会是南和T是空的。
(T, num) = cholcov(σ,0)返回全国矿工工会等于零,如果σ是正定的,T是柯列斯基的因素。如果σ不是正定,全国矿工工会是一个正整数,T是空的。[…]= cholcov(σ1)相当于[…]= cholcov(σ)。
例子
下面的4×4 rank-deficient协方差矩阵:
C1 = [2 1 1 2; 1 2 1 2; 1 1 2 2; 2 2 2 3] C1 = 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3等级(C1) ans = 3
使用cholcov因素C1:
T = cholcov (C1) T = 0 0 -0.2113 0.7887 -0.5774 0.7887 -0.2113 -0.5774 1.1547 1.1547 1.1547 1.7321 C2 = T ' * T C2 = 2.0000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000
使用T生成随机数据与指定的协方差:
C3 = x (randn (1 e6, 3) * T) C3 = 1.9973 0.9982 0.9995 1.9975 0.9982 1.9962 0.9969 1.9956 0.9995 0.9969 1.9980 1.9972 1.9975 1.9956 1.9972 2.9951
扩展功能
介绍了R2007a
