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copulastat

Copula秩相关

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语法

r = copulastat('高斯'，rho)
R = copulastat('t'，rho,nu)
R = copulastat(家族，alpha)
R = copulstat(___、名称、值)

描述

例子

r= copulastat(“高斯”,ρ)返回Kendall的等级相关性，r，对应于具有线性相关参数的高斯联结ρ．

r= copulastat(“t”,ρ，ν)返回Kendall的等级相关性，r对应于at线性相关参数的Copula，ρ，自由度参数，ν．

r= copulastat (家庭，α)返回Kendall的等级相关性，r，它对应于具有指定类型的二元阿基米德关联函数家庭标量参数α．

r= copulstat (___，名称,值)返回与一个或多个指定的其他选项的关联符等级相关性名称,值对参数，使用前面的任何语法。例如，您可以返回斯皮尔曼的ρ等级相关。

例子

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用指定的线性相关参数计算高斯联结的秩相关ρ．

Rho = -.7071;Tau = copulastat(“高斯”ρ)
Tau = -0.5000

使用copula从参数a和b等于2的beta分布中生成相关的随机值。

rng默认的%用于再现性U =共生(“高斯”,ρ,100);B = betainv(u,2,2);

验证样本的秩相关近似等于τ．

Tau_sample = corr(b，“类型”，“k”)
tau_sample =2×21.0000 -0.5135 -0.5135 1.0000

输入参数

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关联函数的线性相关参数，指定为标量值或标量值的矩阵。

  • 如果ρ那么相关系数是标量吗r是对应于二元联结的标量相关系数。

  • 如果ρ是一个p——- - - - - -p相关性矩阵，则r是一个p——- - - - - -p相关矩阵。

数据类型:单|双

的自由度tCopula，指定为正整数值。

数据类型:单|双

二元阿基米德联结族，指定为下列之一。

“克莱顿” 克莱顿连系动词
“弗兰克” 弗兰克连系动词
“甘力克” 甘力克连系动词

二元阿基米德联结参数，指定为标量值。的允许值α取决于指定的连接符族。

连系动词的家庭 允许的Alpha值
“克莱顿” [0,∞)
“弗兰克” (-∞∞)
“甘力克” (∞)

数据类型:单|双

名称-值对参数

的可选逗号分隔对名称,值参数。名字参数名称和价值对应的值。名字必须出现在引号内。您可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:“类型”,“枪兵”计算斯皮尔曼秩相关。

级别相关类型，指定为逗号分隔的对，由“类型”下面是其中之一。

  • “假象”-计算肯德尔τ．

  • “枪兵”-计算斯皮尔曼ρ(等级相关)。

copulastat对没有现有分析公式的联结族使用斯皮尔曼秩相关的近似值。近似是基于平滑拟合的值计算在离散值的copula参数。对于一个tCopula，对于自由度大于0.05的近似是准确的。

例子:“类型”,“枪兵”

输出参数

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关联秩相关，作为标量值或标量值的矩阵返回。

  • 如果ρ那么相关系数是标量吗r是对应于二元联结的标量相关系数。

  • 如果ρ是一个p——- - - - - -p相关性矩阵，则r是一个p——- - - - - -p相关矩阵。

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