gevcdf
广义极值累积分布函数
语法
p = gevcdf (x, k,σ,μ)
p = gevcdf (x, k,σ,μ,“上”)
描述
p = gevcdf (x, k,σ,μ)返回带形状参数的广义极值(GEV)分布的cdfk规模参数σ，位置参数，μ的值x．的大小p输入参数的通用大小。标量输入的作用是与其他输入大小相同的常数矩阵。
p = gevcdf (x, k,σ,μ,“上”)返回GEV分布的cdf的补，使用一种更精确地计算上尾概率的算法。
的默认值k，σ,μ分别为0、1和0。
当k < 0， GEV为III型极值分布。当k > 0， GEV分布为II型，即Frechet，极值分布。如果w的威布尔分布wblcdf函数,那么- w有III型极值分布和1 / w具有II型极值分布。在极限为k逼近0时，GEV是由计算得到的I型极值分布的镜像evcdf函数。
GEV分布的均值不是有限的k≥1时，方差不有限k≥1／2．GEV分布只有在的值时才有正密度X这样k * (xμ)/σ> 1．
参考文献
[1] Embrechts, P.， C. Klüppelberg和T. Mikosch。保险和金融的极端事件模型．纽约:施普林格，1997。
Kotz, S, S. Nadarajah。极值分布:理论与应用．伦敦:帝国学院出版社，2000。
扩展功能
之前介绍过的R2006a
您也可以从以下列表中选择网站:
