广义的极值概率密度函数-MATLAB GEVPDF - 金宝app,下载188bet金宝搏,金宝搏官方网站

句法

y = gevpdf（x，k，sigma，mu）

y = gevpdf（x，k，sigma，mu）返回具有形状参数的广义极值（GEV）分布的PDFk，比例参数西格玛和位置参数，亩，在值中进行评估X。的大小y是输入参数的常见大小。标量输入作为与其他输入相同大小的常数矩阵的功能。

默认值k，，，，西格玛，和亩分别为0、1和0。

什么时候k <0，GEV是III型极值分布。什么时候K> 0，GEV分布是II型或Frechet，极值分布。如果w具有由wblpdf然后-w具有III型极端价值分布和1/w具有II型极值分布。在极限k接近0，GEV是I类型极值分布的镜像图像EVCDF功能。

GEV分布的平均值不是有限的k≥1，差异是不是有限的k≥1/2。GEV分布仅对值X这样k*（x -mu）/sigma> -1。

[1] Emberechts，P.，C。Klüppelberg和T. Mikosch。建模为保险和金融的极端事件。纽约：施普林格，1997年。

[2] Kotz，S。和S. Nadarajah。极值分布：理论和应用。伦敦：帝国学院出版社，2000年。