广义极值随机数
R = gevrnd (k,σ,μ)
R = gevrnd (k,σ,μm, n,…)
R = gevrnd (k,σ,μ,[m, n,…])
R = gevrnd (k,σ,μ)
返回从带有形状参数的广义极值(GEV)分布中选择的随机数数组k
规模参数σ
,和位置参数,μ
.的大小R
如果全部为数组,则为输入参数的通用大小。如果任何参数是标量,则为R
为其他参数的大小。
R = gevrnd (k,σ,μm, n,…)
或R = gevrnd (k,σ,μ,[m, n,…])
生成一个米
——- - - - - -n
——-…数组包含GEV分布的随机数和参数k
,σ
,μ
.的k
,σ
,μ
参数可以是大小相同的标量或数组R
.
当k < 0
时,GEV为III型极值分布。当k > 0
, GEV分布为II型,即Frechet极值分布。如果w
有威布尔分布,由wblrnd
函数,那么- w
具有III型极值分布和1 / w
具有II型极值分布。在极限k
趋近于0时,GEV为式计算的I型极值分布的镜像evrnd
函数。
当时,GEV分布的平均值不是有限的k
≥1
时,方差不是有限的k
≥1/2
.GEV分布只有在为时才有正密度X
这样k * (xμ)/σ> 1
.
[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg和T. Mikosch。保险和金融的极端事件建模.纽约:施普林格,1997。
Kotz, S.和S. Nadarajah。极值分布:理论与应用.伦敦:帝国学院出版社,2000。