gevstat
广义的极值平均值和差异
句法
[M,V] = Gevstat(K,Sigma,Mu)
描述
[M,V] = Gevstat(K,Sigma,Mu)
返回具有形状参数的广义极值(GEV)分布的均值和差异k
,比例参数西格玛
和位置参数,亩
。大小m
和v
是输入参数的常见大小。标量输入作为与其他输入相同大小的常数矩阵的功能。
默认值k
,,,,西格玛
, 和亩
分别为0、1和0。
什么时候k <0
,GEV是III型极值分布。什么时候K> 0
,GEV分布是II型或Frechet,极值分布。如果w
具有由wblstat
然后-w
具有III型极端价值分布和1/w
具有II型极值分布。在极限k
接近0,GEV是I类型极值分布的镜像图像evstat
功能。
GEV分布的平均值不是有限的k
≥1
,差异是不是有限的k
≥1/2
。GEV分布仅对值X
这样k*(x -mu)/sigma> -1
。
参考
[1] Emberechts,P.,C。Klüppelberg和T. Mikosch。建模为保险和金融的极端事件。纽约:施普林格,1997年。
[2] Kotz,S。和S. Nadarajah。极值分布:理论和应用。伦敦:帝国学院出版社,2000年。
扩展功能
在R2006a之前引入