gpcdf
广义帕累托累积分布函数
语法
p = gpcdf (x, k,σ,θ)
p = gpcdf (x, k,σ,θ,“上”)
描述
p = gpcdf (x, k,σ,θ)
返回它的广义帕累托分布(GP)尾指数(形状)参数k
规模参数σ
和阈值(位置)参数,θ
评估的值x
。的大小p
是常见的输入参数的大小。输入一个标量函数作为一个常数矩阵相同大小的其他投入。
p = gpcdf (x, k,σ,θ,“上”)
返回补的cdf的广义帕累托分布(GP),使用一种算法更准确地计算极端的上尾概率。
的默认值k
,σ
,θ
分别是0、1和0。
当k = 0
和θ= 0
全科医生是等价于指数分布。当k > 0
和θ=σ/ k
全科医生是相当于一个帕累托分布尺度参数等于σ/ k
和一个形状参数等于1 / k
。GP的均值不有限的时候k
≥1
时,方差不是有限的k
≥1/2
。当k
≥0
,医生已经积极的密度
x >θ
或者,当
k < 0
,
。
引用
[1]Embrechts, P。,C. Klüppelberg, and T. Mikosch.保险和金融建模极值事件。纽约:施普林格,1997年。
科孜[2],S。,S. Nadarajah.极值分布:理论和应用程序。伦敦:帝国理工学院出版社,2000年。
扩展功能
之前介绍过的R2006a