gpstat
广义帕累托均值和方差
语法
[m v] = gpstat (k,σ,θ)
描述
[m v] = gpstat (k,σ,θ)
返回带有尾指数(shape)参数的广义Pareto (GP)分布的均值和方差k
规模参数σ
,阈值(位置)参数,θ
.
的默认值θ
是0。
当k = 0
和θ= 0
时,GP等价于指数分布。当k > 0
和θ=σ/ k
时,GP等价于一个比例参数为的帕累托分布σ/ k
一个形状参数等于1 / k
.当,GP的均值不是有限的k
≥1
时,方差不是有限的k
≥1/2
.当k
≥0
, GP的密度为正x >θ
,或者当
k < 0
,
.
参考文献
[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg和T. Mikosch。保险和金融的极端事件模型.纽约:施普林格,1997。
Kotz, S.和S. Nadarajah。极值分布:理论与应用.伦敦:帝国理工学院出版社,2000。
扩展功能
之前介绍过的R2006a