倒数欲望值分布
定义
概率密度函数d- 二二二次数分布由
在哪里X和t是d-经过-d对称正定矩阵,并且ν标量大于或等于d。虽然可以定义单数的倒数愿望τ,密度不能如上所述写。
如果一个随机矩阵具有带有参数的WishArt分布t–1和ν,然后该随机矩阵的倒数具有带有参数的倒数白期分布τ和ν。分布的平均值由
在哪里d是行中的行和列数t。
仅支持随机矩阵生成,包括单数和非单词金宝appt。
背景
倒数的WishArt分布基于WishArt发行。在贝叶斯统计中,它用作多元正态分布的协方差矩阵的共轭先验。
例子
请注意,当自由度很小时,采样可变性很大。
tau = [1 .5;.5 2];df = 10;s1 = iwishrnd(tau,df)*(df-2-1)s1 = 1.7959 0.64107 0.64107 1.5496 df = 1000;s2 = iwishrnd(tau,df)*(DF-2-1)S2 = 0.9842 0.50158 0.50158 2.1682