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使用POTTFOLIOCVAR对象使用线性平等约束

线性平等约束是可选的线性约束，它们对投资组合权重施加平等系统（请参阅线性平等约束）。线性平等约束具有属性平等，对于平等约束矩阵，蜜蜂，对于平等约束向量。

设置线性平等约束使用投资组合功能

线性平等约束的属性是使用投资组合目的。假设您拥有五个资产的投资组合，并希望确保前三位资产是您投资组合的50％。设置此约束：

a = [1 1 1 0 0];b = 0.5;p = portfoliocvar（“平等”， 一个，'蜜蜂'，b）;disp（p.numassets）disp（p.a equality）disp（beqeqequality）
5 1 1 1 0 0 0.5000

设置线性平等约束使用固定性和添加平等功能

您还可以使用线性平等约束设置属性固定性。假设您拥有五个资产的投资组合，并希望确保前三位资产是您投资组合的50％。给定投资组合目的p， 利用固定性设置线性平等约束：

a = [1 1 1 0 0];b = 0.5;p = portfoliocvar;p = setequality（p，a，b）;disp（p.numassets）disp（p.a equality）disp（beqeqequality）
5 1 1 1 0 0 0.5000

假设您要添加另一个线性平等约束，以确保最后三个资产也占投资组合的50％。您可以设置一个线性平等的增强系统或使用添加平等建立线性平等约束。对于此示例，创建另一个平等系统：

p = portfoliocvar;a = [1 1 1 0 0];％第一个平等约束b = 0.5;p = setequality（p，a，b）;a = [0 0 1 1 1];％第二平等约束b = 0.5;p =添加平等（p，a，b）;disp（p.numassets）disp（p.a equality）disp（beqeqequality）
5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1.5000 0.5000

这投资组合目的，固定性， 和添加平等实施标量扩展蜜蜂属性基于矩阵的尺寸平等财产。

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