企业信用风险

• 模拟违约信用风险
  使用copula模拟信用工具组合的违约信用风险
  
• 模拟信用评级迁移风险
  使用copula模拟由于信用评级迁移而引起的信用组合价值变化
  
• 渐近单风险因子模型资本
  使用渐近单风险因子(ASRF)模型计算必要的资本
  
• 默顿模型的违约概率
  利用默顿期权定价公式估计公司违约的概率
  
• 浓度指数
  计算信贷组合的集中度度量
  
• 信用违约互换
  引导CDS概率曲线，利用金融工具箱确定CDS价格和价差
  
• 从债券中引导违约概率
  利用金融工具箱从债券市场价格引导违约概率曲线
  
• 估计转换概率
  利用金融工具箱估计信用质量的变化，从信用评级数据建模转换概率
  
• 确定信贷质量阈值
  使用金融工具箱将转换概率转换为信贷质量阈值，并以相反的方式转换
  

特色的例子

单因素模型校准

演示如何使用creditDefaultCopula或creditMigrationCopula类校准一个单因素模型，以估计投资组合信贷损失。

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用ASRF模型计算监管资本

使用渐近单风险因子(ASRF)模型计算信用敏感敞口组合的资本要求和风险价值(VaR)。这个例子还展示了如何使用ASRF模型计算巴塞尔资本要求。

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基于套袋决策树的信用评级

构建一个自动信用评级工具。

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