开始风险管理工具箱

风险管理工具箱™提供了信用和市场风险的数学建模和模拟功能。您可以对违约概率建模，创建信用记分卡，执行信用组合分析，并对模型进行回测，以评估潜在的财务损失。这个工具箱可以让您评估公司和消费者信贷风险以及市场风险。它包括一个应用程序，可以自动和手动对信用记分卡的变量进行分类。它还包括用于分析信贷组合风险的模拟工具和用于评估风险价值(VaR)和预期缺口(ES)的回测工具。

教程

概述

使用风险管理工具箱进行风险建模

风险管理工具箱为风险评估的三个领域建模提供了工具。

使用copula进行信用模拟

当使用creditDefaultCopula对象，预测交易对手的信贷损失取决于三个主要因素。

VaR回测概述

使用多种VaR回测工具来评估VaR模型。

预期缺陷回测概述

使用多个预期不足回测工具来评估VaR模型。

工作流

Binning Explorer案例研究示例

方法创建信用记分卡装箱的探险家应用程序。

模拟工作流程

该示例展示了使用类的通用工作流creditDefaultCopula对象用于度量信用投资组合的违约风险。

creditMigrationCopula模拟工作流

该示例展示了使用类的通用工作流creditMigrationCopula对象用于度量信用组合的信用迁移风险。

VaR回测流程

这个例子展示了风险值(VaR)回测工作流和VaR回测工具的使用。

没有模型分布信息的预期不足(ES)回测工作流

这个例子显示了一个预期的不足(ES)回测工作流，没有模型分布信息和esbacktest对象。

使用模拟的预期不足(ES)回测工作流

这个例子展示了使用模拟和使用的预期缺陷(ES)回测工作流esbacktestbysim对象。