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市场风险

因市场价格变动而产生的损失风险

风险价值(VaR)和预期缺口(ES)是衡量金融风险的重要指标。VaR是在给定的信心水平下，对投资组合在给定时间段内可能损失的价值的估计。ES是VaR失效时的预期损失。VaR和ES回测工具评估VaR和ES模型的准确性。

  • VaR val
    创建VaR(风险价值)回测模型并运行VaR回测套件
  • 预计不足,val
    创建一个预期缺陷(ES)回测模型，并运行ES回测套件

特色的例子

风险价值评估与回测

风险价值评估与回测

使用三种方法估计风险值(VaR)并执行VaR回测分析。这三种方法是:
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预期不足估计和回测

预期不足估计和回测

执行预期不足模型的估计和回测。
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用广义帕累托分布对尾数据建模

用广义帕累托分布对尾数据建模

利用极大似然估计将尾部数据拟合为广义Pareto分布。
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